Daytrading · Fortgeschritten

VWAP Strategy

Institutionelle Händler messen ihre Ausführung am VWAP. Dadurch wirkt er als Magnet und als Referenz für „teuer“ und „billig“ innerhalb eines Tages.

Schwierigkeit

Fortgeschritten

Trading-Stil

Daytrading

Timeframes

1m, 5m, 15m

Frequenz

1–4 Trades pro Tag

Geeignete Märkte

US100DE40

Strategie-Regeln

Marktbedingungen

Nur an Handelstagen mit normalem Volumen.
Nicht in der ersten Minute nach Eröffnung.

Entry-Regel

Kurs über VWAP und Rücklauf an den VWAP mit bullischer Reaktion (Long).

Stop-Loss-Regel

Unter das Reaktionstief plus 0,3 × ATR.

Take-Profit-Regel

Tageshoch oder 2 × Risiko.

Positionsgröße

1 % Kontorisiko.

Trade Management

Bei 1 R Teilgewinn.

Exit

Schluss deutlich unter dem VWAP.

Stärken

Objektive Tagesreferenz.
Sehr gut für Index-Daytrading.

Schwächen

Nur intraday sinnvoll.
In Trendtagen selten Rückläufe.

Typische Fehler

VWAP über mehrere Tage laufen lassen.
Gegen die Tagesrichtung faden.

Beispiele

Rücklauf an den VWAPUS1005m

Chart wird geladen …

Kurs hielt sich über dem VWAP, Rücklauf wurde gekauft, 2,2 R.

Hinweis: Die gezeigten Chartbeispiele sind simulierte Marktverläufe zur Veranschaulichung der Regeln. Keine Strategie funktioniert immer – teste jede Idee im Backtest, bevor du sie in der Simulation konsequent handelst.